Suivi de Trades intraday sur le DAX EA "AbsolutE

Bonjour

A coté d’ « UltimatE », un tableau XLS qui me permet d’estimer l’évolution du CAC et du DAX en intraday, et uniquement en intraday, j’ai développé un EA mql4 qui trade en intraday le DAX.

Pour suivre en « live » ce qu’il fait (quand il y a lieu – pas tous les jours donc – c’est le sentiment d’UltimatE qui donne un OK ou pas) et voir son résultat, j’attache ici un lien vers un petit portefeuille réel : Voir le compte

Quelques remarques :

cet EA baptisé en toute modestie « AbsolutE_DAX » n’est pas basé sur les estimations d’UltimatE. Il repose sur une étude statistique de profils.

L’avant dernier back-test (réalisé au début de l’été) sur le premier semestre 2017 donnait un gain de 1700 pts… MAIS, utilisant 2 UT différentes, ce back-test n’était pas représentatif. Il permettait seulement de comparer une version avec les précédentes ! Il y avait donc une certaine inconnue sur la reproductibilité en « live » de ce résultat en plus de tous les autres aléas ! Le drawdown était de 297 pts (soit environ 20% du gain total) sur une étendue de 7 trades.

Le dernier back-test sur le premier semestre 2017 réalisé le 17 septembre donne un gain de 2304 points avec un drawdown de -254 points. La perte maximale consécutive est de – 198 pts sur 8 trades. Il y a toujours une certaine inconnue sur la reproductibilité en « live » de ce résultat … liée à l’influence du sentiment d’UltimatE qui n’est pas pris en compte dans les back-tests.

Le but de ce petit PF est de vérifier la hauteur des performances que mon EA, en toute autonomie (à partir de septembre), peut atteindre avec une immobilisation de fonds faible, et un risque raisonnable .

Le développement n’est pas terminé. Je dois améliorer les conditions d’entrée qui sont perfectibles … c’est l’objectif actuel.

Pour les résultats : réponse à Noël … ou avant si catastrophe !

6/11 : Bon, c’est un peu le bordel en ce moment … mon bazar est basé sur des amplitudes quotidiennes > 100 pts pour le DAX (volatilité … encore que la volatilité puisse s’interpréter aussi comme la mesure de la variance d’un titre par rapport à son cours moyen. Voire permettre de mesurer le degré de dépendance d’un titre par rapport aux fluctuations du marché. Je préfère donc parler d’amplitude de la journée) Depuis le 11 septembre je suis dans le brouillard !

Je n’ai pas encore trouvé la solution ! Ca va venir !

26/11 : la période 11/09 – 13/10 a été catastrophique ! drawdown explosé à un poil moins de – 400 pts. Mais Ouf ca c’est arreté S42 et les choses semblent redevenir « prévisibles » … avec gains.

Ca va peut etre me decider à revenir sur le DAX avant Noel … allez savoir !

18/12 : Le dernier backtest (11 mois 2017) me donne suffisamment satisfaction pour que j’ active mon robot en réel pour peu que « Ultimate » me donne le OK (principalement si l’amplitude estimée est supérieure à 100) … et que je sois réveillé 🙂

Agaçant chez MQL4 : en week-end (toutes cotations arrêtées) si je fais 1 , 2 voire 3 backtests identiques j’ai toujours le même résultat. En semaine, ils sont différents … Ça ne facilite pas le chemin vers mon Grand Œuvre !

06/03/2018 Bon, j’ai un peu de retard … mais AbsolutE_DAX progresse. Peut etre pour la fin du mois une version finalisée.

08/04/2018 J’ai toujours du retard … petite amélioration sur AbsolutE_DAX et période qui me semble plus prometteuse !

profit net qui passe de 3644 –> 4018

drawdown 602 –> 451

ça devient tentant !

Ici le dernier backtest 2017