Bio et Présentation de ma stratégie pour la Binck Traders Cup

@BinckFR

Gilles Santacreu

Biographie

Passionné depuis de nombreuses années par le milieu boursier, je reste pourtant un amateur totalement autodidacte, ce qui me permet d’avoir un regard non formaté sur les marchés financiers. Très tôt, j’ai été attiré par les systèmes de trading semi-automatisées et je développe moi-même mes propres stratégies basées sur l’analyse technique et les statistiques. Dès 2008, j’ai utilisé mes premières approches semi automatisées, ce qui m’a permi de traverser la crise des subprimes avec succès, c’est à ce moment que j’ai décidé de créer le site Boursikoter.com pour partager mon expérience et mes connaissances.

Ma maitrise des techniques de back-testing m’ont permis de mettre en place une stratégie de gestion stratégique de portefeuille type PEA qui repose entièrement sur des critères techniques sans oublier le money management qui tient une place très importante dans toutes mes approches. J’en ai fait un livre : “Gestion stratégique de Portefeuille” en autoédition qui explique notamment qu’il est possible d’obtenir de la performance en toutes circonstances et de battre le marché même avec un PEA. C’est cette stratégie de trading que je vais essayer d’appliquer sur la Binck Traders Cup, même si cette approche est normalement préconisée pour des performances moyen terme.

Depuis, je me suis tourné vers les stratégies d’investissement FOREX entièrement automatisées en créant une approche 100% algorithmique, je diffuse mes positions et résultats en direct de cette approche sur compte réel depuis bientôt deux ans au travers du compte LVIK Forex Commo.

Reconnu pour mon sens pédagogique, je m’appuie sur les connaissances acquises lors de ces recherches pour les partager lors de nombreuses conférences en ligne ou sur certains salons spécialisés.

Les grandes lignes de la stratégie

Pour cette édition de la Binck Trader’s Cup, je vais donc sortir des sentiers battus en utilisant une stratégie qui ne privilégie pas la performance, mais je vais essayer de démontrer malgré une durée relativement courte qu’il est possible de faire de la performance avec un PEA.

En effet, malgré l’ensemble des produits disponibles, je ne vais investir que sur des titre éligibles, et seulement à l’achat sur les actions en n’utilisant aucun effet de levier SRD. j’utilise une stratégie de couverture grâce à des trackers qui sont eux aussi éligibles à ce type de portefeuille. C’est ce type de stratégie que j’ai développé dans mon dernier livre “Gestion Stratégique de Portefeuille”, « il me parait important de montrer aux investisseurs particuliers qu’il est possible d’avoir une réelle approche de gestion malgré les limites de ce type d’investissement. ».

La stratégie s’applique donc à détecter des titres qui sur-performent l’indice de référence sur un horizon de temps moyen terme de telle manière qu’ils pourront être couverts par un tracker baissier en cas de consolidation sur les indices, de sorte que la performance globale reste positive. Le but n’est donc pas de gagner sur chaque position, il est d’ailleurs assez fréquent de débuter par des pertes, mais d’avoir une vision globale de l’évolution du portefeuille.

Le money management assez strict évite de perdre une grosse partie de son capital, mais réduit la performance immédiate. Il privilégie la performance sur le long terme quelle que soit l’orientation du marché. Le manque de temps ne me permettra pas de mettre en évidence certains principes tels que la progressivité dans l’exposition, et il est clair qu’avec une telle approche je ne joue pas la gagne, mais je vais essayer de faire découvrir certains mécanismes si le marché s’y prête, et de rester avant tout dans une approche pédagogique.