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Rapport COT Eur/Usd hebdo

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bagi
 bagi
(@bagi)
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Début du sujet  

Le COT du 24.01.12


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Steph
(@steph)
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Inscription: Il y a 12 ans
Posts: 299
 

Salut à tous,

Voici l'indicateur des positions spéculatives vendeuses et acheteuses sur EurUsd avec les dernières données disponibles. Il semblerait que quelques explications s'imposent. J'ai utilisé le code couleur habituel pour figurer les positions (rouge = short et bleu = long). J'ai ajouté un indicateur de la somme des positions (long + short) en utilisant le code couleur habituel du volume, soit vert ou rouge selon que la clôture est supérieure ou inférieure à la précédente. Puis j'ai ajouté la moyenne comme ça on a la panoplie complète... Quant à l'interprétation, c'est une autre histoire ! Et pour le moment je préfère m'abstenir...
[attachment=0:3jd7g4nk]Rapport COT EurUsd hebdo 2901 2127.jpg[/attachment:3jd7g4nk]


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bagi
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(@bagi)
Estimable Member
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Début du sujet  

TCT&TCT (très chères toutes et très cher tous),

Cette semaine pour le rapport COT je vous propose une nouvelle vue, puisque les chiffres sont publiés hebdomadairement...
http://cjoint.com/12fe/BBeoaYK5N3V.ht m"> http://cjoint.com/12fe/BBeoaYK5N3V.htm

Sans oublier le fichier xls mis à jour :
http://cjoint.com/?BBeot15Vgb A"> http://cjoint.com/?BBeot15VgbA

Selon mon interprétation personnelle du COT, qui en rien ne représente une suggestion, je vous propose :

1) Le graphique Eur/usd en vue hebdomadaire
2) Les position du COT qui nous intéressent, celles de spéculateurs (non commercial)
3) Un petit tableau sur l'évolution des positions par rapport à la semaine passée
4) Une phrase personnelle pour vous orienter mais sans que je mouille trop,
car je me pardonnerais pas de vous indiquer de mauvaises directions.
Il n'existe qu'un seul vrai chemin : le votre !

+ bonus
Un petit problème pour les plus curieux...
Selon vous était-il possible de prévoir ?
http://cjoint.com/12fe/BBeoibNuHBT.htm

BWE Bagi


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Steph
(@steph)
Reputable Member
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Posts: 299
 

Salut à tous,

Voici les indicateurs mis à jour avec les dernières données diponibles :[attachment=0:9qcm0ng5]Rapport COT hebdo S05.jpg[/attachment:9qcm0ng5]


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Steph
(@steph)
Reputable Member
Inscription: Il y a 12 ans
Posts: 299
 

Salut à tous,

J'ai remarqué une erreur dans l'indicateur des volumes... La moyenne est étrangement plate ! Personne n'a rien dit... Bon, j'ai corrigé ça et quelques petites choses pour améliorer la lisibilité.

En image :[attachment=0:1uqo47bf]Rapport COT hebdo S05 V2.jpg[/attachment:1uqo47bf]


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uzbek1996
(@uzbek1996)
Eminent Member
Inscription: Il y a 11 ans
Posts: 30
 

Bonjour Steph

Merci pour le travail mais il faut dire que la moyenne peut être très peu fluctuante suivant le nb de jours pris donc pas forcément anormal
Il est vrai que si tu attire l'attention on le remarque, un peu trop linéaire
ce n'est pas une critique mais je préférais ton graphique de la semaine dernière avec le cac en dessous

merci à vous deux


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bagi
 bagi
(@bagi)
Estimable Member
Inscription: Il y a 11 ans
Posts: 147
Début du sujet  

Bonjour,

Cette semaine pour le rapport COT je vous propose la nouvelle vue hebdo
http://cjoint.com/12fe/BBlnGsX6CA8.htm

Sans oublier le fichier xls mis à jour avec un semestre supplémentaire (S2 2009) :
http://cjoint.com/12fe/BBlkT75EvJX.htm

😕
Note : Je vous signale une erreur concernant les chiffres du Spread, les positions supposés mixtes entre Long et Short, étaient en fait mixte entre non commercial(spéculateur) et commercial (exportateur). Nous laisserons finalement de coté le Sread pour le Cot EurUsd, car on ne sait pas le répartir et c'est pas utile d'avoir du boulot en plus !

Veuillez-trouver dans le graphe les éléments suivants :

1) Le graphique Eur/usd en vue hebdomadaire
2) Les position du COT qui nous intéressent, celles de spéculateurs (non commercial)
3) Un petit tableau sur l'évolution des positions par rapport à la semaine passée

BWE Bagi


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Steph
(@steph)
Reputable Member
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Posts: 299
 

Salut à tous,

Voici l'indicateur mis à jour avec les dernières données disponibles plus quelques petits changements et adjonctions.

D'une part, j'ai externalisé les informations pour ne pas cacher des parties du graphique et d'autre part, j'ai changé la présentation des volumes, car j'ai ajouté des écarts types pour mieux évaluer les variations et, dans ce cas, la présentation en histogramme ne convient plus (peu lisible). Notez comme on peut clairement voir le lien entre les augmentations du volume des positions et les ET (en pointillés gris).

En image :[attachment=0:r10zywke]Rapport COT hebdo S06.jpg[/attachment:r10zywke]


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bagi
 bagi
(@bagi)
Estimable Member
Inscription: Il y a 11 ans
Posts: 147
Début du sujet  

Hello à tous et à toutes,

Petit clin d’œil à tous ceux qui pensaient que j'étais une nana en haut à droite dans l'image !

Voici le nouveau COT "augmenté" :
[attachment=0:1x388h2w]cot.jpg[/attachment:1x388h2w]
Imprimer le document avec la visionneuse Windows afin de comparer les bougies hebdo avec le nombre de contrat du tableau Excel et envoyez moi vos commentaires.

Comme d'habitude :

1) COT de mardi 14.02.2012 : http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.ht m"> http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
2) Calculs pour la valeur nette
3)Le graphique Hebdo en fond
4) Tableau excel récap. avec semestre supplémentaire S1 2009 : http://cjoint.com/12fe/BBssgDUpW1n.ht m"> http://cjoint.com/12fe/BBssgDUpW1n.htm

LE PLUS :

Le listing de l'évolution du nombre de contrat aligné par bougie hebdo

Ce n'est que mon interprétation car le travail n'est pas encore validé par des calculs :

1) Comment définir une tendance avec le COT :

A noter que pour moi, les contrats ne changent pas de tendance aussi rapidement que les cours : si vous regarder 2009 et 2010, quand la position net des contrats devient baissier, elle le reste et l'inverse est vrai aussi.

Par contre 2011 est une vraie catastrophe, surement que les traders n’étaient pas toujours positionnés dans la tendance et ont du coupés leur positions pour prendre des positions inverses.

Quand la position nette est positive, les bougies hebdo sont en tendance haussière et se situe sur la partie haute des boll (mm20 et boll sup)... L'inverse est aussi vrai.

2) Comment définir un retournement de tendance avec le COT:

"En comparant l'évolution de la position nette sur plusieurs périodes on pourra déceler les positionnement extrêmes. Mon observation est que la violence des mouvements de cours, à des points majeurs (points pivots, résistances et supports majeurs), apparait quand la majorité du marché est positionnée incorrectement. Les "non commercial" vont au plus vite couper leur positions perdantes contrairement au "Commercial" qui se protège contre des effets de change du à leurs importations/exportations." (C'est Grace Cheng qui parle)

Exemple : cf graphique ligne du 24.01.12 nous avons 202'646 contrats short, un extrême qui n'a tout simplement jamais était atteint.

3)Comment savoir si nous sommes à la position la plus extrême ?

a)Dans ce cas là le nombre de contrats shorts augmente et celui des long baisse : jusque là nous savons que la position est extrême mais nous ne pouvons que la comparer à des plus bas, cela nous donne une information mais peu précise.

b) Regardez maintenant le delta des positions Longs, elles sont en baisse le 10.01.12 par contre le 17.01.12 la baisse est très faible par rapport à la précédente -1374 au lieu de -10671 la baisse est pour moi ralentie.

c) Maintenant regarder ou se trouve la bougie hebdo du 15.01.12, elle ouvre au plus bas et ne fait pas de plus bas. Elle tend à "remonter" : être long ne me parait pas insensé durant cette semaine, bien sur en soignant son point d’entrée avec Ut inférieures.

Vu que le positionnement extrême des contrats annonce des retournements aux résistances majeures en autres et que 1.2580 à 1.2600 est une résistance majeure depuis 2006 pr l'euro/$, il est très probable que l'euro va remonter violemment. Ça fait un mois que je le dis et le retournement n'a pas eu encore lieu par contre ce qui a eu lieu c'est un retour sur la mm20 hebdo (presque).

Voilà, je débute alors vous m'excuserez si je n’emploie pas toujours le bon vocabulaire, mais j'essaye, je teste, je m'améliore et je recommence.....

N'hésitez pas à me contredire. mais pas trop quand même lol !

Bagi !


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Gilles Santacreu
(@ikiu91)
Reputable Member Admin
Inscription: Il y a 11 ans
Posts: 485
 

Vu que le positionnement extrême des contrats annonce des retournements aux résistances majeures en autres et que 1.2580 à 1.2600 est une résistance majeure depuis 2006 pr l'euro/$, il est très probable que l'euro va remonter violemment. Ça fait un mois que je le dis et le retournement n'a pas eu encore lieu par contre ce qui a eu lieu c'est un retour sur la mm20 hebdo (presque).

Résistance ou support ?

Sur le graphe quand tu parles de retournement c'est dans quel sens sur le graphe, je pense que c'est à la hausse, mais je voudrais être sur

Tres intéressant en tout cas.

Merci


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