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TEST config du 24/12/2011

Steph
(@steph)
Reputable Member
Inscription: Il y a 12 ans
Posts: 299
Début du sujet  

Voici le code PRT que j'ai utilisé pour vérifier la probabilité d'avoir une hausse ou un baisse pour la séance de demain d'après l'historique des configurations similaires.

////////// Début du code //////////////////////
hausse = close[1] < close
doji = abs(open-close) < 3
gap = high[1] < open
NonComblement = high[1] < Low
InfPH = highest[3](high) > high
BBA = hausse and doji and gap and NonComblement and infPH
if BBA then
S = 1
n = n + 1
else
S = 0
endif
if BBA[1] then
if close > close[1] then
cptH = cptH + 1
else
cptL = cptL + 1
endif
endif

return S as "signal", n as "compteur", cptH as "Nb de Hausses", cptL as "Nb de Baisses"
//////// Fin du code ////////////////////////////////


   
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Steph
(@steph)
Reputable Member
Inscription: Il y a 12 ans
Posts: 299
Début du sujet  

Voici le backtest correspondant :

////////// Début du code //////////////
hausse = close[1] < close
doji = abs(open-close) < 3
gap = high[1] < open
NonComblement = high[1] < Low
InfPH = highest[3](high) > high
BBA = hausse and doji and gap and NonComblement and infPH
if BBA then
BUY 1 SHARES AT MARKET NextBarOpen
else
if onmarket then
Sell 1 shares at market ThisBarOnClose
endif
endif
//////////// Fin du code ///////////////////////

On peut se retrouver avec un gain sur gap baissier et clôture inférieure à la veille !?

La preuve en image :

[attachment=0:3nqhjw9c]ce BT CONFIG 2612 1804.jpg[/attachment:3nqhjw9c]


   
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Gilles Santacreu
(@ikiu91)
Honorable Member Admin
Inscription: Il y a 12 ans
Posts: 486
 

Dans cet exemple si tu achetes a l'ouverture et que tu revends a la cloture tu fais effectivement un gain, je ne comprends pas ou est le probleme ?


   
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Steph
(@steph)
Reputable Member
Inscription: Il y a 12 ans
Posts: 299
Début du sujet  

Echange sur le tchat :[attachment=0:3m26lgbt]CE TCHAT 2612 1933.jpg[/attachment:3m26lgbt]


   
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