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Mon petit HBP  

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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
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Pour décrire mon Humble Bazar Personnel je dirai que
- c’est un système basé sur les plans d’expériences (en gros une étude statistique sur 3 ans du type régression multiple)
- qu’il intègre 15 paramètres (un peu US, un peu interactions MACD-RSI, beaucoup CAC, pour définir 1 variable : le CAC du jour et du jour uniquement
- qu’il décrit le CAC du jour comme 1 boite (ou une bougie) caractérisée par un plus haut , un plus bas et une clôture; à ce jour, 1002 boites servent à l'estimation statistique !
il donne donc le matin après l’ouverture une « estimation » de l’amplitude du jour, du cours de clôture et des mini et maxi ce que j’appelle les bornes basses et hautes qui grâce à un écart type me donne
- une zone mini ou je serai long … et une limite STOP en dessous de laquelle le modèle n’est plus valide (théoriquement le début de zone est « fiable » à 66% et la fin de zone à 95%, le stop est placé au point 99% ; vous aurez reconnu 1sigma, 2s et 3s)
- une zone maxi ou je serai short … et une limite STOP au dessus de laquelle le modèle n’est plus valide

le souci est qu’entre les deux … ?

Depuis mon arrivée début septembre il me manquait qq chose.
Je n'ai peut être plus a chercher. C'est ce que me laisse à penser les back tests réalisés (mes macro fonctionnent !) sur l'année et sur Octobre

Coté résultats :
sur 10 mois PV 2143 pts pour 288 trades (sur le CAC uniquement et hors prise en compte des signaux Ichimoku) (malheureusement, faute de données, je ne peux pas faire de back test sur une plus longue période)

Est ce faible, moyen voire pas mal ? je ne sais pas ; tout commentaire est le bienvenu

Pour Octobre :
PV 309 pts pour 24 trades soit > 40% à la moyenne sur 10 mois ! (le mois n'est sans doute pas representatif)
La prise en compte des signaux Ichimoku sur la seconde moitié du mois augmente de plus de 150 pts la PV !!

Donc en Novembre ma stratégie intraday sera :
- STOP : à 10 points du point d’entrée
- Plus value objectif (par ordre) : 35 points
- limite de durée de la position : AUCUNE sur la journée
- Ecart de points pour se replacer après un STOP : 10 pts
- désengagement au plus tard le lendemain à l’ouverture quelque soit la PV
et aussi
- prise en compte des croisements Tenkan/Kijun d’Ichimoku à 5’ et priorité à ceux ci si engagement déjà pris !

... à suivre


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Gilles Santacreu
(@ikiu91)
Admin Admin
Inscription: Il y a 10 ans
Posts: 484
 

Bonsoir,

Un petit tableau csv des cotations du CAC 40 en daily depuis le 03-01-2000 ça te ferait des boites en plus non ?

Dis moi si cela pourrait faire évoluer ton HBP je dois avoir ca dans mon HBN (humble bazar numérique)...

😉


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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
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Bonjour

et un grand merci pour la proposition.

J'utilise pour les backtests les cours de la journée en ut 30' ... c'est ce qui me manque.
Le daily ne me sert qu'a calculer les 15 coef de la régression ce qui me donne en ce moment comme domaine de validité : 2782 < CAC < 4295 (cours de 01/2010 à 10/2013) . La le cac seul ne me permet pas de calculer ces coef.
Je suis tres difficile car en plus du CAC il me faut MACD, RSI, DJ et VIX sur la période :mrgreen:
... proposition super sympa mais je m'en voudrai de te faire perdre du temps inutilement

cordialement
z


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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
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... Sur le chemin de la transmutation ... mois 1 :

Je suis très perplexe ... est ce si facile ?

En gros en novembre :
HBP remarque que l'amplitude quotidienne chute apres la 1ere quinzaine (de 49 en moyenne à 35)
Backtest impose de changer la stratégie : d'un objectif de PV importante (35pts) sans limite de temps dans la journée on passe à PV objectif de 12 pts mini avec une limite de temps = 1h30
Le pourquoi est obscur ! "range" contre "trend" ? autre ? peut etre qq chose à creuser ici

Coté résultats :
Back test novembre : + 417 pts pour 53 trades (504 pts gagnés en 37 trades - 88 pts perdus en 16 trades)
(sur 11 mois + 2457 pts // 358 trades)

Mes turbos (réel) : + 49 pts pour 13 trades (+107 pts / 9 trades - 58 pts / 4)
Mes CFD (démo pour l'instant) : + 256 pts pour 27 trades (tous positifs) - soit 60% du backtest
j'attache les feuilles "historique" ... le compte demo étant ouvert depuis un milieu de mois

Indiscipline principalement, focus sur CFD et manque disponibilité expliquent les écarts (chance du débutant peut etre aussi ?). Mais pas sur que les turbos soient bien adaptés à ma façon de voir les choses.

Enfin, je vais tester deux idées :
- ne pas traiter que le CAC ... j'essaie le DAX (1er resultat fin decembre)
- inverser la stratégie si stop ... premier backtest courant decembre

... à suivre 😀

Bon, pour maintenir le suspens à son comble ... décembre commence par une catastrophe sur les CFD 😯
Le compte démo a sombré le 4/12 (le jour de la création du Mark ! est-ce un signe ?) ... à découvrir début janvier !

... peut etre pas si facile que ca tout compte fait 😆

bon trades à tous
Z


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Gilles Santacreu
(@ikiu91)
Admin Admin
Inscription: Il y a 10 ans
Posts: 484
 

En regardant ton récapitulatif de trades, la réponse saute aux yeux, tu es beaucoup trop exposé.
Une performance mensuelle de plus de 60% est tout simplement révélatrice de cette sur-exposition, si tu arrivais à tenir ne serait-ce que 10 fois moins, en terme de performance tous les mois, ton score ferait encore pâlir d'envie un bon nombre de professionnels du trading en fin d'année.
Et de fait, si tu avais été 10 fois moins exposé, tu aurais encaissé une perte certes, mais il te resterait du capital pour remonter.
Cet épisode n'est pas douloureux car c'est un compte virtuel, et je pense que si ton compte avait été réel, avec le même capital, tu ne te serais pas exposé autant, donc mets toi dans les conditions réelles pour avoir un résultat exploitable.

Comme je le dis souvent, la plupart du temps ce n'est pas la stratégie qui est mauvaise, mais le money management qui n'est pas adapté...


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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
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Tu as tout a fait raison, merci de ton commentaire.

... mais aussi perdu le PF virtuel dans des conditions très peu ordinaires. Coté turbo : perdu 26 pts uniquement (ce qui fait quand même 50% de la mise ... et qq % du capital)

Z


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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
Posts: 0
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... Sur le chemin de la transmutation ... mois 2 :

Je suis d’un optimisme fou ... ça va devenir facile 😆

En gros en décembre :

Le 3/12 j’ai un RDV sur Paris en fin de matinée ; Le CAC tourne avec une amplitude quotidienne moyenne de 33 pts sur la quinzaine précédente.
Mi novembre un plus haut a été touché à 4321.
1h après l’ouverture nous sommes vers 4244 ; 40 pts sous le cours de clôture du 2/12 … quasiment à 80 pts du plus haut
HBP tente le rebond !
Et la, curieusement … je ne respecte pas les principes dictés par HBP sur les CFD et pas vraiment non plus sur les turbos
- je perds 26 pts sur turbo et solde la position à 10h30
- je laisse courir celle des CFD
… et je pars

Surprise au retour, le CAC est à 4190 ! … Par choix, je laisse ouvert la position CFD en espérant qu’à l’ouverture du 4 le rebond sera la (scénario au demeurant improbable) et durable (ouais, bon, il vaut mieux en rire).

Plouf à 12h30 (CAC à 4162) je constate que mon compte CFD est clos … y a plus de sous !

Aussitôt constaté, aussitôt recréé – Ca c’est l’avantage des comptes virtuels
--> C’est utile de se faire la main avant …
(je vous épargne la description des premiers ordres passés sur des valeurs ou des quantités qui n’étaient pas les bonnes, … une fois j’ai même réussi à vendre au lieu d’acheter)

--> La discipline est primordiale :
au
- respecter sa stratégie (et donc placer tous ses STOP …)
j’ajoute
- être présent (je ne suis pas encore en age d’envisager un robot), et resté détendu, zen, heureux … lucide quoi !

Coté bonnes nouvelles

Je suis content de moi ! 😳

Mon modèle HBP Ultimate est né (oui oui, mes chevilles vont bien, merci)
- Il a été testé brillamment sur le CAC et intègre CAC, DJ, DAX et SP500
- CAC et DAX sont modélisés sans variable relative au marché US
- DJ et SP 500 sont modélisés sans prendre en compte leur cours d’ouverture

Backtest HBP en novembre donnait : sur 11 mois + 2457 pts // 358 trades sur CAC
Sur la même période HBP Ultimate donne ‘’ + 2939 pts // 393 trades (20% de mieux)
Sur l’année : 3333 pts pour 432 trades

Reste à le tester sur DAX (3 mois d’attente … le temps d’avoir des données) et à finaliser quelques réglages (seuil de déclenchement en particulier qui doit pouvoir être optimisé avec l’introduction d’un indicateur de validité du modèle)
Vous aurez observé que je ne parle pas d’Ichimoku … je ne peux pas backtester, dommage.

J’ai aussi fait un petit calcul coté Turbo.
La question était : quel est le turbo le mieux adapté à la stratégie en cours (en gros à quelle distance dois-je choisir la barrière de désactivation) ?
Réponse : pour moi avec une stratégie basée sur un STOP à 10 pts du cours d’entrée et un objectif de PV de 12 pts mini : barrière à 80 pts mini
[attachment=1:1o3z0nzy]PrtScr capture_368.png[/attachment:1o3z0nzy]

c’est simple : à 80 pts l’ecart en % entre –10 pts et +12 pts est toujours très faible (-15% / +11%) soit 4 pts
(il y en a 3 pour 125pts et 8 pour 50 pts)
Les frais/commissions sont très handicapants (3 pts chez Boursorama)

Enfin, j’ai également étudié brièvement le choix du support.
BX4/LVC
LV15Z/SH15Z
Turbo pris à 80 pts du strike
CFD
L’idée ici était de comparer l’effet de levier de ces supports pour choisir ce qui me correspond le mieux.
Pour de l’intraday, les CFD sont très bien

Coté résultats

Mes turbos (réels) :
4 trades ! (ben oui le 3/12 a refroidi bougrement mes ardeurs … sans compter qu’ Ultimate m’a consommé beaucoup de temps … est ce une excuse ?)
3 négatifs pour – 49 pts 1 positif pour + 17 pts bilan : -32 pts

Les CFD (virtuels)
- un compte coulé dès le début du mois
- le second a été utilisé du 4 au 18/12 (après : mise au point HBP Ultimate et préparation de Noël explique l’absence d’opération)
15 trades pour + 70 pts (10 positifs pour 98.5 et 5 négatifs pour – 28.5)
C’est 20% de ce que Ultimate donne pour cette période … de la à dire que ma discipline est perfectible (si ca continue comme ca, je me remplace par un robot) !
Ici si quelqu'un peut m'aider à programmer un EA ou me dire où je peux trouver un modèle que je pourrai adapter à mon besoin (besoin simple : je veux rentrer manuellement le matin un seuil à la hausse ou à la baisse et laisser l'EA déclencher les ordres HA puis vente ou l'inverse en fonction de criteres tq cours superieur ou inferieur au seuil, stop, take profit) je lui serais tres reconnaissant
[attachment=0:1o3z0nzy]PrtScr capture_367.png[/attachment:1o3z0nzy]

Je devrai ouvrir début 2014 un compte chez ActivTrades pour rendre réel le compte CFD.
La stratégie va tourner autour de :
- STOP à 10 points de l’entrée
- PV objectif de 14 pts
- Pas de limite de temps dans la journée
- Maintien de la position en fin de journée si stop non activé et PV non réalisée pour solder à l’ouverture suivante
- Si STOP activé, attendre un écart de 10 pts supplémentaires pour revenir
- Prise en compte des signaux ICHIMOKU à 5’ si ils sont en opposition totale (report du trade) et déclenchement en fonction des seuils donnés par Ultimate

... à suivre ➡
... la question est de savoir quand : la mission sur laquelle je vais travailler à partir de janvier va m’emmener en Amérique Latine pendant plus d’un an. Il va falloir que je m’organise. :mrgreen:

Bonne année à tous et bon trades

Z


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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
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Bon ben voila, la mission commence demain ... je ne vais pas pouvoir trader en intraday pendant un certain temps.

J'en suis la : Ultimate V 2.0 fonctionne avec le DAX en plus du CAC.

Le premier backtest donne entre le 18/12 et le 10/01/2014 :
CAC 346 pts pour 28 trades (19 > 0 et 8 < 0)
DAX 478 pts pour 14 trades (11 > 0 et 3 < 0)

Sur la semaine S02 : Ultimate fait :
CAC 198 pts pour 10 trades le CAC perd 3 pts sur cette période
DAX 339 pts pour 7 trades le DAX gagne 38 pts

Et moi : 30 pts sur le CAC (4 trades) et 70 sur le DAX (5 trades)
… au jour le jour, et en filtrant les ordres (1 erreur, 1 automatique mal placé et 1 indiscipline) il reste un premier sentiment sur 6 ordres qui n’est pas aussi médiocre que cela ... et sans doute en amélioration par rapport à l'épisode précédent

Il débouche sur une modification de stratégie qui devient :
- Trade sur le DAX si signal sur CAC (seuil à 1 s) et DAX (20 pts de D et seuil à 2 s) en même temps
- PV objectif sur DAX : 30 pts mini
- STOP à 20 pts du point d’entrée
et toujours (inchangé)
- pas plus de 5% de risque sur le capital à tout instant
- pas de limite de temps dans la journée
- report à l’ouverture du lendemain si objectif non touché dans la journée

Il ne reste plus qu’a attendre une vingtaine, voire une centaine, de jours pour avoir une idée de l’efficacité de la méthode.

A bientot

Z


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 Anonyme
Inscription: Il y a 51 ans
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Parlons un peu résultats avec les premiers backtests (INTRADAY uniquement) sur le DAX

Semaine par semaine :
[attachment=1:2b7foj1b]Backtest Weekly 2014.JPG[/attachment:2b7foj1b]
Youpi 2 semaines > 0 ! 😉

La semaine du 13 au 17 a été difficile mais elle est riche d'enseignements
- lundi à l'ouverture ULTIMATE donne des signaux de vente sur CAC+DAX+DJ; c'est la première fois que ça arrive (les 3 ensemble) !
Sur CAC il vend à 10h30 et rachète le lendemain à l'ouverture
Sur DAX il vend à 10h30, rachète à 12h puis second trade tout seul (le couplage CAC n'est pas encore dans le backtest)
il vend à 16h30 (à 9508 et pas 1/2h plus tot à 9506; il doit rester une petite erreur dans le code) pour racheter le lendemain matin
Gros plouf donc entre lundi et mardi matin et 150 pts sur le DAX 😀
- Mardi et mercredi ULTIMATE, qui est basé sur les "moindres carrés" (l'idée directrice tourne autour du concept de "moyenne"), n'imagine pas le rebond!
C'est son point de faiblesse; les stop sont la pour limiter.
ICHIMOKU aussi pour invalider (du moins j'imagine, je ne suis pas la pour le voir - entre novembre et décembre c'est ce qui se passait)
- Jeudi bof RAS
- Vendredi, ULTIMATE n'est plus perturbé par la grosse variation du lundi (2 jours de latence mini !) et hop 48 pts sur le DAX (grace au DAX qui bouge)

Depuis le debut de l'année les backtests donnent ceci
[attachment=0:2b7foj1b]Backtest W1a3 2014.JPG[/attachment:2b7foj1b]
CAC : 266 pts en 19 trades
DAX : 522 pts en 16 trades
(Je rappelle que lors des épisodes précédents je réalisais à peine 50% des trades sur signaux d'ULTIMATE : discipline, disponibilité etc. )

Pour terminer : une évidence
la confiance qu'on attribue à sa méthode et donc le risque qu'on accepte par trade sont essentiels
dans la partie droite du tableau vous avez ce que ça représente en capital et donc en suggestion de support.
Pour résumer avec un risque assumé de 5% :
Cap de 500 € tradez 0.05 contrat DAX
Cap de 2 000 € tradez contrat CAC
cap de 10 000 € et + : choisissez le contrat DAX
(J'ai une très forte confiance en ULTIMATE et c'est pourquoi un risque élevé, 5%, me semble adapté ... à ce que je ferai bientôt)

Si vous avez passé le stade du "compte virtuel" (qui a été pour moi indispensable pendant 3 mois) et que vous arrivez au stade des premiers "vrais" trades, minimisez vos risques et tradez 0.05 contrat DAX pendant un certain temps

Bon trades à tous

Z


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Gilles Santacreu
(@ikiu91)
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On va me dire que je suis trop prudent, mais je trouve que tes expos sont encore très fortes...


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