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Mon petit HBP  

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 Anonymous
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1 mars 2014 21 h 44 min  

Sur le chemin de la transmutation : Mois du bilan et bilan des mois :mrgreen:

Youpi !
bon ben voila ! par mois ou par semaine voila ce que donne Ultimate en 2014
[attachment=1:1148r5lr]Ultimate janvier fevrier 2014.JPG[/attachment:1148r5lr]

Backtest tres encourageant. En intraday, avec une stratégie basée sur une réaction apres un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse :
777 pts CAC ou 1756 pts DAX en 2 mois
YESSS 😀
... pourtant je ne suis pas satisfait de moi ! 😮

Je ne peux pas encore trader régulierement; pour essayer de vaincre cette frustration j'ai tradé quelque fois mais sans respecter ce pourquoi ULTIMATE est dessiné : l'intraday et seulement l'intraday
Mon dernier trade du 24 janvier ... au 12 fevrier est un exemple de ce que je ne devrais pas faire !
HA du DAX à 9486.5 le 24/01 pour 1 descente à 9310 (ben oui, pas de stop de protection!)
Le 29/01 je n'étais pas la, raté donc le 9537 pour sortir
Ce n'est que le 12/02 que j'ai pu solder avec un petit gain ce trade pesant
en résumé : au lieu d'accepter une perte stop de 20 pts et continuer à trader j'ai préféré immobiliser mon potentiel de trade pendant 12 jours
j'ai donc raté tout ca !
[attachment=0:1148r5lr]Ultimate 24-01 12-02.JPG[/attachment:1148r5lr]
Plus de 700 pts DAX; Bonne leçon !
Je me console en me disant que de toutes façons je ne pouvais pas trader durant ces 12 jours ... mais quand même!

Désormais je traderai quand je pourrai suivre ULTIMATE
il va falloir être patient ... prochain bilan (backtest et réel) en juillet

Bon trade à tous
Z


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 Anonymous
Inscription :il y a 48 années 
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3 août 2014 16 h 48 min  

début aout

Sur le chemin de la transmutation soit … mais après les vacances !

Coté nouvelles :
Je vis de Sao Paulo la finale de Wimbledon 😀 … et le début du tour de France : Leeds – Harrogate 🙂
Là au moins il n’y avait pas de brésiliens ridicules (avez-vous remarqué ? pas plus au tennis qu’au vélo!)
Du coup je n’ai pas pu trader (ouais, en fait … depuis Mai) mais j’ai bien travaillé :mrgreen: .

L’idée du robot a fait du chemin.

En plus d’Ultimate qui tourne sous excel, il y a depuis peu EA_Ultimate qui tourne sur MT4.

Coté résultats :
cela donne pour Ultimate :
[attachment=2:372ht1mb]EA ultimate CAC et DAX janvier juillet .JPG[/attachment:372ht1mb]
Autant dire que mai et juin sont pourris pour le CAC ! 👿
(Ce qui ne m’étonne pas plus que ca de la part d’Ultimate puisque qu’entre fin mai et mi juin on a été de records en records, donc hors du domaine, ou de la boite, dans lequel Ultimate est censé être capable.)
OH 😯 … ca continue en juillet (W28 à W31)… c’est même pire pour DAX !

Un peu d’optimisme : maintenant que les plus hauts s’éloignent cela devrait aller mieux, pour peu que les amplitudes remontent … car curieusement les amplitudes ne sont plus ce qu’elles étaient, elles aussi !
[attachment=1:372ht1mb]EA ultimate DAX amplitude janvier juillet .JPG[/attachment:372ht1mb]
Amplitudes moyennes quotidiennes du DAX par semaine et nb de points de variation d’Ultimate

[attachment=0:372ht1mb]EA ultimate CAC amplitude janvier juillet .JPG[/attachment:372ht1mb]
Idem … sur le CAC

Bon y a plus qu’a espérer qu’après les vacances tout ça reviendra dans l’ordre.
...


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 Anonymous
Inscription :il y a 48 années 
Posts : 0
3 août 2014 17 h 17 min  

...

Et le robot alors ?
Ah Oui, merci pour la question :mrgreen:
Pas facile de maîtriser les backtests (le pb de la disponibilités des données est réel).
Pas facile non plus de domestiquer un robot .

Entre mes oublis et les cotations CFD qui sont décalées … il y a plein de pièges ; Je passe mon temps à déverminer … autant dire que la fiabilité des backtests est aléatoire

Mais bon le mois de juin donne ceci … (ce sont les tous premiers résultats )
[attachment=1:3oir89m7]EA ultimate CAC et DAX jjuin .JPG[/attachment:3oir89m7]
Youpi pour juin EA_Ultimate fait plus de 40% de Ultimate … et tout seul !

Juillet : je m’aperçois que sur le CAC j’ai une condition qui retarde au moins, voire empêche, d’entrer !

30 juillet : 1er jour ou EA fonctionne à peu près comme je pense le vouloir !
alors, chance ou pas (16 pts sur DAX et 58 sur CAC) ❓
[attachment=0:3oir89m7]30 juillet.JPG[/attachment:3oir89m7]
Pour répondre à cette question, et pour préparer mes devoirs de vacances, je refais une série de backtests avec EA tant sur CAC que sur DAX
CAC : -150 pts sur les semaines 30 et 31 ... il n'y a pas qu'une condition qui pèche 😮
(c'est du reste rigolo la façon dont un robot peut s’émanciper voire devenir créatif quand sa logique diverge)
DAX : + 17.5 pts sur les semaines 27 à 31 ... pareil ... en moins pire :ugeek:

➡ Bon ben EA_Ultimate = machine à se ruiner ou pas ❓
Si je travaille bien pendant les vacances 🙄 ... vous le saurez fin septembre

Bonnes vacances
Z


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Gilles Santacreu
Member Admin
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Posts : 475
4 août 2014 13 h 30 min  

Un EA qui gagne tout le temps, ca n'existe pas, il faut faire un bilan en fin d'année pour pouvoir se faire une idée.

Je pense que tu avais déjà du le lire sur cet article que j'avais écrit il y a peu : http://boursikoter.com/robots-algorithmes-trading-automatique /"> http://boursikoter.com/robots-algorithmes-trading-automatique/


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 Anonymous
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1 septembre 2014 17 h 09 min  

Sur le chemin de la transmutation ... retour de vacances

Vacances studieuses (car humides 😀 ... à Souleau pres de Bordac) mais EA_Ultimate n’etait pas débarrassé de toutes les erreurs et oublis (je l’avais cru) :mrgreen:
Du coup la rentrée commence très mal 😯 : 1 jour de trade le 28/8 pour –27 pts sur CAC et – 42.5 pts sur DAX (pour –10 pts avec Ultimate pour le CAC et + 14 pour le DAX)
C’était la première fois qu’il fonctionnait tout seul

Week end studieux donc … mais je suis content 😉 , ca y est peut être 😯
comme il n'y a pas beaucoup de données pour le backtest sur CAC en M1 (si quelqu'un a une explication, elle est la bienvenue), je vais faire un test grandeur nature sur le mois qui débute

Lors de cette phase de mise au point, une bête erreur de signe sur le spread m’a fait estimé le CAC avec 4 pts de décalage . (curieusement, dans l’historique, le spread est de 2 pts sur le CAC chez Activtrades, 2.5 pour le DAX ; si quelqu’un a une explication …)
Les résultats alors ont été de –111 pts pour le seconde partie de juillet (ald - 9 pts) et pour la 1ere quinzaine d’aout : –106 pts ald + 48 (changement de mois et disparition des données !)
Belles différences, non ?
Ceci souligne l’importance de s’appuyer sur des statistiques solides pour définir les seuils d’intervention.

Je demeure optimiste, je vais peut-être réussir à surprendre un maître du XXe !
[attachment=0:1g4ixo1x]W Buffet A.JPG[/attachment:1g4ixo1x]
Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska.

En 1941, à 11 ans, il achète sa première action
En 1956 il crèe Buffett Associates et n’y investit que 100 $ (ses partenaires, un peu plus)
En 1961 sa fortune dépasse 1 million de $

Depuis il est considéré comme « le meilleur investisseur de tous les temps »

En mars 2008, sa fortune est évaluée à 65 milliards de dollars américains
En 2011, toujours d'après le même classement sa fortune est estimée à 50 milliards de dollars américains
En 2012, encore d'après le magazine Forbes et Libération, sa fortune est estimée à 44 milliards de dollars
En 2013, toujours d'après le magazine Forbes sa fortune est estimée à 53,5 milliards

Alors pourquoi vénérer un américain qui a mis 20 ans pour gagner son premier million et dont la fortune a reculé de 18% ces dernières années ?
… ben voilà il a énoncé 2 choses vraiment incontournables au tout début … puis il a agit en suivant ses idées, et en plus … il joue au bridge.
Moi aussi je joue au bridge ! alors … je suis juste un peu plus pressé 😆

Les 2 trucs :
Le premier est un postulat : Plus le capital est important, plus la performance tend vers la moyenne.

Le second est une démonstration de ce qu’est la chance (vous savez … les proba !) et, en tant que message subliminal, de l’importance des statistiques (et de leur compréhension) pour définir un niveau de performance.

Imaginez que vous demandiez à 200 000 000 d’américains de jouer 1$ à pile ou face. Le gagnant conserve la mise totale qui est remise en jeu la fois suivante. Vous faites jouer les gagnants une fois par jour.
La première fois 100 000 000 de joueurs gagnent et chacun possède 2 $
La seconde fois il sont 50 000 000 à posséder 4$
…..
La dixième fois ils sont 200 000 à posséder 1 000$
La vingtième fois ils sont 200 à posséder 1 000 000$
Et voilà comment, en moyenne, 200 personnes peuvent devenir millionnaire en 20 jours.

A ce stade, WB explique que les gagnants prennent la grosse tête, écrivent des livres etc .
Puis il poursuit ainsi
Remplacez les américains par des orangs-outans … le résultat sera le même ! 😮

Il y a aussi un prolongement à ce prolongement que j’apprécie particulièrement :
Mais que penser si vous apprenez que parmi les 200 singes, 50 sont pensionnaires du zoo de xxx (mettez le nom de la ville de votre choix) ? :ugeek:
Ben en fait rien … si ce n’est qu’il serait surprenant que le zoo ait au départ du jeu 50 000 000 de singes à faire jouer ou alors … 😆

L’enseignement est ici :
La chance n’entrant pas en compte dans nos stratégies, la définition d’un expert est simple :
c’est quelqu’un (quelque chose ?) qui fait mieux que la moyenne sur une période significative.

Bon, ben YAPUKA !

Ultimate donne la direction ainsi que le nb de points maximum que EA_Ultimate peut faire.
La période de ref, de longueur significative, est le mois. Je fais débuter EA en septembre sur le DAX et le CAC via un compte d’essai ...
RDV à la fin du mois
Je croise les doigts

Z


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 Anonymous
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Posts : 0
3 janvier 2015 16 h 35 min  

Sur le chemin de la transmutation : Epilogue (part 1) – Y EST-CE ? (est ce drôle, n’est il pas ?)

P … 1 an déjà (à la manière de JC selon Les Guignols/C+)
Eh oui, ça fait 1 an que je participe à ce forum et que je cherche à atteindre l’ OPUS MAGNUM.
Certes, coté panacée, j’ai du mal. Mais pour ce qui est de la richesse … vous allez voir 😯

Après avoir développé « Ultimate » (un modèle excel ), puis avoir adopté un concept trouvé ici (un peu d’ichimoku) pour réaliser en MQL4 un expert advisor (EA-ultimate) qui opère sur le marché à ma place, les résultats de septembre sont encourageants (au 26/9)
[attachment=0:49izspo5]Screen_Shot_sept.jpg[/attachment:49izspo5]
Nb : oui, oui, début septembre EA DAX était entaché de quelques erreurs et autres oublis … d’ou l’intérêt d’un compte « démo »

Au 30/9 : Le portefeuille créé début septembre fait : +17.7% :mrgreen: (uniquement avec CFD) en 29 trades (A/R) avec comme volume 0.05 contrat DAX ou 1 contrat CAC (sauf 1 accident le 29/9 ou le volume CAC a été de 0.05 – bête erreur de recopie entre EA DAX et EA CAC)
(les sceptiques peuvent aller voir ici (cliquez sur turtle league 2014) http://turtlesignal.e-monsite.com/pages/t-chat.html)

Il me semble utile de rappeler qu’ Ultimate ne relève en rien de techniques probabilistes ni d’une quelconque analyse technique, mais simplement d’une ANALYSE DE LA VARIANCE.
C’est un modèle mathématique qui détermine, en fonction d’une quinzaine de coefficients, les mini et maxi du CAC et du DAX pour la journée en cours, une fois l’ouverture passée.
Il s’appuie maintenant sur plus de 1200 journées de cotations (taille de l’échantillon)
Son domaine de validité est :
2782 < CAC < 4595
5072 < DAX < 10029
Aucune notion directe de chronologie n’est prise en compte.
Basé sur une régression (+/-) linéaire multiple sur tout l’échantillonnage le risque se détermine par la VARIANCE qui a été minimisée par le choix des coef.
Soit pour l’instant 14 points pour le CAC et 24 pour le DAX.
Du point de vue de la validité du modèle, les R2 sont supérieurs à 99% … ce qui à mon sens n’interdit pas les désillusions (cf les orangs-outans du même zoo)

EA(_Ultimate) n’est que le robot qui doit appliquer cette stratégie … une fois les niveaux mini et maxi identifiés par Ultimate. Il est censé automatiser la surveillance des cours et le déclenchement des ordres pour peu qu’il discerne bien la fin des phases de hausse ou de baisse à l’intérieur de la journée.
Là est son seul potentiel d’amélioration.

Comme vous le voyez je suis bien loin de théories telle que la théorie de l'efficience des marchés financiers ; Du reste je ne m’intéresse pas « aux conditions de marché », je ne considère que la variance du modèle dans son domaine de validité.

Je ne ferai donc maintenant que mettre à jour régulièrement les coef. d’Ultimate pour réduire cette sacrée variance en espérant qu’EA saura s‘en débrouiller . (avec en octobre quelques petits ajustements sur les 2 EA CAC & DAX)

Bon, sur la base du résultat du seul mois de septembre, je ne conclue pas.

J’ai donc plaisir (toutes mes excuses aux chartistes) à laisser, provisoirement, le mot de la fin à W. Buffet :
"I always find it extraordinary that so many studies are made of price and volume behaviour, the stuff of chartists. Can you imagine buying an entire business simply because the price of the business had been marked up substantially last week and the week before?
Of course, the reason a lot of studies are made of these price and volume variables is that now, in the age of computers, there are almost endless data available about them.
It isn’t necessarily because such studies have any utility; it’s simply that the data are there and academicians have worked hard to learn the mathematical skills needed to manipulate them. Once these skills are acquired, it seems sinful not to use them, even if the usage has no utility or negative utility. As a friend said, to a man with a hammer, everything looks like a nail."

en souhaitant que les résultats se confirment durant ce dernier trimestre et qu’ainsi la technique des plans d’expériences appliquée ici permette à d’autres de trouver une inspiration nouvelle;
.
A proclamait « Le progrès ne vaut que si il est partagé par tous ».

La boucle est bouclée.
Cordialement

Z

Nb : Epilogue part 2 … pour Noël


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 Anonymous
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3 janvier 2015 17 h 17 min  

Sur le chemin de la transmutation : Epilogue (part 2) – YES ?

Bon je commence dans l'ordre, tous mes vœux : santé, bonheur, ... fécondité etc 😛

Bilan de l'année 2014 pour ULTIMATE et EA :
bon début d'année sur le premier semestre
fin d'année difficile, particulièrement entre les semaines 44 à 52. Depuis septembre, 40% (CAC) à 50% (DAX) des journées débordent les limites sup ou inf des fourchettes données par ULTIMATE et malheureusement EA ne sait pas encore bien gérer cette situation --> c'est le point à améliorer.

Pour le dernier quadrimestre, c'est EA qui était aux commandes ! Ses résultats sont (en points d'indice) :
[attachment=0:2pk5mt7t]Ultimate EA S37 à 01.jpg[/attachment:2pk5mt7t]
ayant repris la direction de projets industriels S46, j'ai arrêté de trader à ce moment (ce qui fut sans doute une chance au regard de la dégradation des résultats 😀 qui à partir de S46 ne sont que des backtests)

Mais pour 2015 j'ai un VPS qui devrait pouvoir me permettre de tout faire fonctionner une fois EA au point avec les bornes inf et sup ... sur un compte réel.
(Difficile la mise en place du VPS chez Activtrades ... mais excellent service d'assistance;
à savoir leur VPS ne parle qu'anglais et donc ne considère qu' un clavier ... QWERTY.
Pour rentrer un mot de passe ce n'est pas évident! chance copier/coller permet de contourner le pb ... ce fut le dernier souci à régler)

YAPUKA :mrgreen:

cordialement

Z

ps : vous pourrez sans doute suivre l’évolution du PF ici : http://turtlesignal.e-monsite.com/pages/turtle-league/turtle-league-2014.html


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Gilles Santacreu
Member Admin
Inscription :il y a 6 années 
Posts : 475
6 janvier 2015 9 h 15 min  

Bonjour Z,

A mon tour je te souhaite a toi aussi mes meilleurs voeux, et une bonne santé. En ce qui concerne la fécondité, je vais peut être m’arrêter la 🙂

Concernant les VPS chez activtrades, il y a possibilité de changer les paramètres linguistiques et pour le clavier (c'est un windows en ligne après tout)

Sinon pour diffuser tes résultats il y a des solutions gratuites et clés en main très faciles a mettre en place, avec myfxbook notamment...

A bientot


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zosime
Nouveau Membre
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Posts : 2
27 septembre 2016 10 h 51 min  

Bonjour

18 mois plus tard … je suis entre 2 missions et j’en profite pour faire le ménage dans Ultimate (fichier xls de stats quotidiennes qui sert à définir le profil de la journée en cours, à l’ouverture).
Je termine également la mise au point de l’ EA associé qui doit traiter efficacement les débordement des zones inf et sup d’Ultimate.
Il devrait être prêt pour Noel … si je ne repars pas pour une nouvelle dernière mission !
Je lui ai trouvé un nom : « Absolute » … c’est dire si je suis confiant
Coté resultats
2015 : + 8.2% en 6 trades sur decembre (sans VPN)
2016 : + 25.6% en 17 trades sur janvier et fevrier principalement … et l’année n’est pas finie

Je suis heureux de voir que le site fonctionne toujours, bravo

Cordialement
Z


zosime aime
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