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Veracité des backtests sur PRT  

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Jérôme
(@majestic12)
Membre Actif
Inscription: Il y a 5 ans
Posts: 5
11/10/2015 8:31  

Bonjour à tous,
J'ai codé plusieurs stratégies daily sur le CAC (futures et cach) ainsi que sur le DAX dans PRT.
Mes stratégies ayant toutes le même principe : détection d'un point d'entrée, et sortie par TakeProfit ou StopLoss.
Cependant, j'ai un doute sur la véracité des résultats proposés par PRT sur ce genre de stratégies : Prenons un exemple
Le script détecte un point d'entrée (peu importe comment) et je codé la stratégie de façon à ce que la sortie se fasse sur TP 0,5% et SL -0,5%
J'ai l'impression que PRT ne prend pas en compte l'évolution intraday des cours pour déclencher d'une ou l'autre des sortie : Les cours peuvent avoir perdu 1% en intraday par rapport au point d'entrée puis dans la même journée la tendance peut se retourner et regagner +2% par rapport au même point d'entrée.
Dans ce cas, que va faire PRT ? Va-t-il déclancher le SL parce que c'est la première des 2 borne touchée ? ou considérer le TP parce que la bougie est verte ?

Pourriez vous m'éclairer sur ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses 🙂


Quote
Gilles Santacreu
(@ikiu91)
Admin Admin
Inscription: Il y a 8 ans
Posts: 483
11/10/2015 9:52  

Bonjour,

Je ne suis pas étonné de cette remarque, j'ai fait remonter ce problème lorsque j'ai été beta testeur de la plateforme actuelle, j'avais rencontré cette erreur et en avais informé l'équipe technique.

Effectivement, la condition de sortie ne peut être exécutée sur la même bougie que celle qui déclenche la condition d'entrée sur une simulation. C'est un bug assez connu, en tout cas, c'est pour ce genre d'approximation en autres que j'ai décidé de me tourner vers metatrader...


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Yves
 Yves
(@yctrading)
Nouveau Membre
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 2
12/02/2018 10:38  

Ce problème est réglé avec la simulation en mode "tick par tick". Cela ne vaut que pour les backtests (je parle du tick par tick). Le code est toujours déclenché en cloture de bougie sous ProRealtime


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