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Bilan de la méthode Turbocac et "turbodax" depuis 1994  

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neoclassique
(@neoclassique)
BoursiKoteur Confirmé
Inscription: Il y a 9 ans
Posts: 30
9 janvier 2013 17 h 27 min  

Bonjour,

Pour ceux que cela intéresse, voici les résultats en pts par année de la méthode Turbocac

1994 92.39
1995 -114.09
1996 246.27
1997 724.72
1998 292.97
1999 1136.46
2000 1782.79
2001 2172.97
2002 1347.63
2003 496.82
2004 446.01
2005 481.55
2006 965.06
2007 291.62
2008 1071.4
2009 -189.86
2010 339.21
2011 616.6
2012 -182.5
2013 126.7

Soit une moyenne de 632.5pts/année
Attention mes calculs ne tiennent pas compte des frais, ceux ci restant négligeables (en cfd) compte tenu du nombre globale de trades

Bravo pour ta méthode Ikiu 😉

edit: dsl pr la mise en forme, je n'arrive pas à intégrer un tableau
edit2: en peaufinant les paramétres voilà, ce que j'obtiens

1994 72.55
1995 82.32
1996 309.71
1997 763.82
1998 264.87
1999 1059.9
2000 1095.1
2001 2180.26
2002 864.47
2003 1049.96
2004 265.64
2005 612.74
2006 1051.56
2007 598.19
2008 1544.47
2009 -155.56
2010 325.79
2011 949.63
2012 179.79

soit 690pts par année avec moins d'année négative


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neoclassique
(@neoclassique)
BoursiKoteur Confirmé
Inscription: Il y a 9 ans
Posts: 30
9 janvier 2013 18 h 13 min  

la même chose avec les cours du dax et des paramètres optimiser (par ex prendre la mm3 au lieu de la mm2 pour les longs)

1994 87.3
1995 322.4
1996 34.9
1997 1025.8
1998 154.76
1999 271.38
2000 -240.55
2001 1068.58
2002 73.02
2003 582.14
2004 314.55
2005 313.42
2006 780.12
2007 1102.2
2008 2070.08
2009 32.92
2010 506.3
2011 -83.53
2012 504.75

soit 469pts par année


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cvallier
(@cvallier)
Petit BoursiKoteur
Inscription: Il y a 10 ans
Posts: 10
9 janvier 2013 19 h 02 min  

Bonjour?
Bravo pour ton travail. Mais que veut dire "optimiser les paramètres" ? Est-ce que cela signifie les modifier pour trouver ce qui aurait le mieux marché dans le passé ? Quelle garantie pour l'avenir ?
Cordialement
cvallier


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Gilles Santacreu
(@ikiu91)
Admin Admin
Inscription: Il y a 10 ans
Posts: 484
13 février 2013 22 h 16 min  

Intéressant ton récapitulatif, quand j'ai bâti cette stratégie, je n'ai pas pris les paramètres qui avaient le meilleur résultat, mais j'ai effectué un calcul pour aussi optimiser le ration gains/drawdown, en effet, un gain de 10% sur la perf avec un drawdown supérieur de 15% offre une possibilité d'exposition moindre, ce qui en termes de pourcentage de performance peut réduire le résultant.

Je serais donc curieux de comparer nos paramètres si tu es d'accord...


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