Pourquoi le Money Management est la compétence n°1 du trader.

Vous avez une bonne stratégie de trading. Alors pourquoi votre capital reste-t-il en danger ?

L’échec en bourse n’est que très rarement dû à une mauvaise stratégie. Il est le résultat d’une psychologie fragile et, surtout, d’un money management défaillant.

Ce livre est votre feuille de route pour transformer votre approche. Ce n’est pas un simple livre, c’est un système complet pour apprendre à protéger votre capital et construire une performance durable.

Maîtrisez la Gestion du Risque et le Money Management en Bourse

Ce que vous allez découvrir dans ce guide de référence :

• La Psychologie du Trading : Dominez les biais cognitifs qui provoquent l’auto-sabotage et forgez une discipline de trader à toute épreuve.
• Les Mathématiques de la Gestion de Capital : Apprenez à calculer votre Risque de Ruine (Risk of Ruin) pour ne jamais faire faillite et comprenez enfin l’impact du drawdown sur votre performance.
• Le Secret des Marchés : Découvrez pourquoi les modèles de risque classiques échouent et comment les krachs « impossibles » sont prévisibles grâce à la loi fractale de Mandelbrot.
• Le Position Sizing des Professionnels : Allez au-delà de la règle des 1-2%. Implémentez des modèles de calcul de taille de position robustes, utilisés par l’auteur dans ses propres stratégies de trading algorithmique .
• Un MM pour Chaque Stratégie : Que vous pratiquiez le swing trading, le day trading ou l’investissement long terme, apprenez à adapter votre gestion du risque.
• Validez vos Stratégies comme un Pro : Maîtrisez l’art du backtest fiable et des simulations Monte-Carlo pour tester la robustesse de votre MM face aux pires conditions de marché .

Tirez les leçons des plus grandes erreurs de money management de l’histoire

Ce livre explique les erreurs de gestion du risque qui ont mené aux faillites les plus célèbres :

• LTCM : Le piège des modèles mathématiques et de l’excès de levier.
• Nick Leeson : La psychologie du « rogue trader » et la spirale des pertes.
• Archegos : Les dangers modernes du levier invisible qui a détruit un fonds de plusieurs milliards.

À Qui S’adresse ce Livre ?

• Au trader débutant qui veut construire des fondations saines pour réussir en bourse.
• Au trader expérimenté qui bute sur des plafonds de performance à cause de la psychologie et du risque.
• Au trader quantitatif qui cherche à intégrer un money management algorithmique professionnel dans ses systèmes.
• À l’investisseur long terme qui veut apprendre à optimiser son portefeuille pour traverser les crises.

Caractéristiques :

• Auteur : Gilles Santacreu
• Format : 7″ x 10″ (17,78 x 25,4 cm)
• Pages : 519
• Prix : 49 €

Arrêtez de laisser le hasard piloter votre capital. Investissez dans la compétence qui vous rendra plus performant sur le long terme. Commandez votre exemplaire.

Plan du livre :

Avant-propos

Introduction

PARTIE 1 : Psychologie et Discipline Financière

• Chapitre 1 : Pourquoi la psychologie est le premier obstacle du trader
• Chapitre 2 : Construire une discipline de fer pour réussir
• Chapitre 3 : Le money management, remède aux biais cognitifs

PARTIE 2 : Les Fondamentaux du Money Management

• Chapitre 4 : Comprendre le Money Management
• Chapitre 5 : Notions Clés du Risque en Bourse
• Chapitre 6 : Allocation de Capital et Types de Trading
• Chapitre 7 : L’illusion de la normalité – Comprendre la nature du risque
• Chapitre 8 : Concepts Avancés de Gestion du Risque

PARTIE 3 : Stratégies de Money Management

• Chapitre 10 : Optimisation du Ratio rendement/risque
• Chapitre 11 : Diversification, Hedging et Corrélation des Actifs
• Chapitre 12 : Techniques Avancées de Money Management
• Chapitre 13 : Exemples de Money Management selon les Stratégies
• Chapitre 14 : Outils et Méthodes d’Analyse Avancée

PARTIE 4 : Money Management en Trading Algorithmique

• Chapitre 16 : Position Sizing et Adaptation Dynamique
• Chapitre 17 – Backtests et Optimisation du Money Management
• Chapitre 18 – Gestion du Risque dans le Trading Haute Fréquence (HFT)

PARTIE 5 : Money Management — Crises, Pratiques

• Chapitre 20 : Analyse de Portefeuilles de Traders Célèbres
• Chapitre 21 : Études de Cas de Stratégies de Money Management
• Chapitre 22 : Impact futur de l’IA et des algorithmes sur le MM
• Chapitre 23 : Comment affiner sa gestion des risques au fil du temps

Conclusion et Perspectives

Annexes