Simulateur Monte Carlo – Outil interactif gratuit

Ce simulateur de Monte Carlo calcule en temps réel la probabilité que votre stratégie survive à 500 trades. Ajustez votre ratio risque/rendement, votre taux de réussite et votre risque par trade et observez comment ces trois paramètres transforment la trajectoire de votre capital.

Comment lire les résultats du simulateur de Monte Carlo ?

Les 4 métriques clés

Espérance / trade — si elle est négative, la stratégie est perdante quelle que soit la taille des positions. C'est le premier indicateur à vérifier avant tout.

Kelly optimal — la fraction théorique maximale de capital à risquer par trade. Si votre risque par trade dépasse cette valeur, vous êtes en sur-Kelly : la ruine est mathématiquement assurée à long terme même avec une stratégie gagnante.

DD > 50 % subi — le pourcentage de simulations ayant atteint une perte de 50 % du capital. Au-delà de 10-15 %, votre configuration est structurellement fragile.

Ruine (DD > 90 %) — le pourcentage de simulations ayant atteint la ruine. Doit rester proche de 0 %.

Les trajectoires (graphique gauche)

Chaque courbe représente une séquence possible de 500 trades avec vos paramètres.

• Vert = trajectoire saine.
• Orange = drawdown > 50 %.
• Rouge = ruine.

La dispersion visuelle donne une image immédiate de la robustesse de votre configuration.

La distribution des drawdowns (graphique droit)

Elle montre combien de simulations sur 500 ont atteint chaque tranche de drawdown. Une barre rouge élevée dans la zone 50-70 % est un signal d'alarme, même si l'espérance mathématique est positive.

Ce que ce simulateur démontre

Lors du Salon du Trading de mars 2026, cette démonstration a été présentée avec une stratégie à espérance positive (+1 % par trade), RRR de 2:1 et win rate de 40 %. Seul le risque par trade change :

• À 1 % par trade → risque de drawdown > 50 % proche de 0, ruine quasi nulle

• À 2 % par trade → risque encore faible, trajectoires stables
• À 5 % par trade → 85 % des simulations atteignent -50 % de capital
• À 10 % par trade → ruine quasi certaine sur 500 trades

La stratégie est identique dans les quatre cas. Seul le money management change et il transforme une stratégie rentable en ruine quasi certaine. Testez ces quatre scénarios directement dans le simulateur ci-dessus.

Version complète du simulateur de Monte Carlo avec le livre

Ce simulateur est la version gratuite à 500 trades et 3 paramètres. Le livre Maîtrisez votre Money Management en Bourse vous permet d'obtenir le simulateur de Monte Carlo complet avec simulation jusqu'à 10 000 trades, comparaison risque proportionnel vs risque fixe, interprétation des distributions de drawdown, et intégration dans une stratégie de position sizing multi-actifs.

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