Rho

Le Rho (ρ)

Le Rho mesure l’influence de la variation des taux d’intérêts sur les prix de l’option. C’est le moins impactant des facteurs. Cependant, si l’échéance est très éloignée, il peut jouer de manière conséquente.

De plus il y a lieu de distinguer le taux de rendement du sous-jacent du taux du marché. Leurs impacts respectifs sont réciproques selon qu’il s’agit d’un put ou d’un call.

Il faut donc aussi avoir un œil sur l’évolution des taux d’intérêts. Leur impact peut être mesuré à l’aide d’un des modèles d’évaluation des options comme celui de Black & Scholes.

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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