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#1 L’algorithme Arya Trading

Sur MetaTrader, nous commençons par choisir l’actif sur lequel nous souhaitons passer notre premier trade (ce sera l’indice boursier français CAC 40). Nous activons l’auto-trading. Nous choisissons notre unité de temps (ce sera une unité 15 minutes bien adaptée au Day Trading). Puis un simple cliqué-glissé nous permet de déposer Arya sur le graphique, une fenêtre s’ouvre, il est temps de paramétrer notre première opération.

Mais avant de rentrer dans le détail des paramètres techniques, il est utile de comprendre le concept clé sur lequel s’appuie l’algorithme Arya Trading : la tendance.

Trois situations sont possibles sur les marchés financiers : une tendance haussière, une tendance baissière, ou une absence de tendance qualifiée de « range ». Si les opportunités de Trading sont difficiles à exploiter en l’absence de tendance de fond, elles sont en revanche bien plus faciles à saisir lorsque le marché est en tendance et que les prix choisissent une direction claire, à la hausse ou à la baisse. Pour nos premiers trades avec Arya Trading, nous avons donc cherché en priorité à exploiter les mouvements de tendance du CAC40.

Afin de détecter les tendances les plus solides capables de générer les opportunités de Trading les plus intéressantes, Arya Trading s’intéresse à la « convergence des tendances », c’est-à-dire à ces moments où les tendances d’un actif sont orientées dans la même direction sur plusieurs unités de temps différentes.

Dans notre cas, avec une stratégie construite sur l’unité de temps « 15 minutes », nous cherchions donc à repérer les situations où le marché évoluait dans une même tendance sur notre graphique en unité de temps « 15 minutes », mais également sur ses deux unités de temps supérieures : en unité de temps « 1 heure » et en unité de temps « 4 heures ». Lorsque ces tendances fortes sont repérées, il ne nous reste alors plus qu’à faire appel à Arya Trading pour prendre position dans le sens de ces tendances de fond.

Afin de maximiser nos chances de succès, nous décidons également de ne prendre position qu’en début de phase de tendance, lorsque le potentiel n’est pas encore consommé, que le prochain objectif de prix est encore éloigné, et que nos perspectives de gains sont par conséquent les plus attractives. 

Quant à l’identification des supports et résistances utilisés pour fixer nos objectifs, nous faisons ici confiance à l’un des indicateurs techniques préférés des Traders : les points pivots.

Il est bien entendu possible d’utiliser l’algorithme Arya Trading pour trader des phases de marché sans tendance ou pour prendre position en milieu ou en fin de tendance, mais notre approche plus « conservatrice » est ici un choix assumé. Notre objectif est en effet dans un premier temps d’accumuler quelques plus-values et de constituer le matelas de sécurité qui nous permettra par la suite d’être plus ambitieux. Lors du réglage de l’algorithme Arya, nous respectons donc notre profil d’investisseur en optant pour des paramètres plutôt défensifs.

Pour déclencher nos entrées en position et protéger nos gains latents, nous suivons la méthode préconisée par les Traders référents d’Arya Trading en suivant la formation des fractales.

Ces figures graphiques récurrentes sur toutes les échelles de temps permettent en effet d’identifier les mouvements de tendance, mais aussi et surtout les retournements de tendance.

Détectées automatiquement par l’algorithme Arya Trading, les fractales haussières et baissières sont signalées sur le graphique par de petites flèches grises (voir illustration ci-dessous) accompagnées de flèches de couleur lorsqu’elles entraînent des prises de position (flèches vertes pour les achats, et flèches rouges pour les ventes).

Graphique Arya Trading

Ayant repéré un scénario baissier suite à notre travail d’analyse technique, nous choisissons donc de lancer l’algorithme Arya Trading sur le CAC40 afin de miser sur sa baisse. En accord avec nos objectifs, nous définissons une perte maximale de 0,25% de notre capital (option « conservatrice » à définir dans les paramètres d’Arya lors du lancement du Trade).

Réglages Arya Trading

En paramétrant notre « TrailingMode » sur l’option « Fractales » nous faisons ici en sorte que notre assistante Arya Trading accompagne le mouvement de tendance en faisant suivre notre ordre stop loss et en le rapprochant un peu plus de notre objectif à chaque nouvelle fractale baissière confirmée.

Arya est paramétrée et lancée, nous quittons notre écran pour profiter de notre journée (bien que la tentation soit forte de suivre l’évolution du marché et du Trade en direct…). 

Et lorsque nous y revenons en fin d’après-midi, notre compte de Trading affiche une progression de +1,01% ! Pas de quoi sabrer le champagne, mais un très bon début pour un compte « conservateur » dont le risque maximal était de 0,25% sur cette première journée. Nous voilà désormais dans une situation plutôt confortable où nous pouvons perdre 4 trades consécutivement sans pour autant entamer notre capital initial. Que du bonus !

Malgré une mauvaise passe enregistrée en début de semaine dernière, avec 3 trades perdants consécutifs (nous ayant fait perdre -0,66%), la performance de notre compte de Trading continue à progresser doucement mais sûrement et atteint désormais les +7,22% sur le mois en cours. 

Au-delà de la performance en tant que telle, c’est surtout la sensation de contrôle absolu qui nous semble ici la plus intéressante. En regardant notre courbe de gains, celle-ci progresse bel et bien comme un escalier, par paliers successifs, sans secousse. Et même nos 3 séances de pertes consécutives ne forment qu’une encoche à peine perceptible sur le graphique.

Pour résumer : difficile de se passer de l’algorithme une fois le test effectué. La sensation de contrôle et de sécurité offerte par le Trading semi-automatique est juste incroyable.



Gilles Santacreu

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, algo forex trader pour compte propre, analyste technique, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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