J’ai étudié la possibilité d’un trade pris à la vente le lendemain d’une hors boll supérieure sur le CAC 40 en journalier.
La première statistique montre au bout de combien de barres le gain optimal est obtenu.
Ce premier tableau nous montre que le résultat optimum est obtenu en se rachetant à l’ouverture de la 7e bougie avec un taux de réussite de 77% et une espérance de gain de 95 pts. En admettant ce parametre comme le meilleur nous obtenons pour 20 ans:
Ce tableau nous montre une simulation de trade systematique à la vente dans le cas d’une hors boll sup, le lendemain à l’ouverture, avec rachat à l’open de la 7e bougie.
A noter le ratio gain perte assez élevé: 10.81
Nota, le nombre d’occurrence est faible, seulement 18 cas en 20 ans, ce qui nous confirme le caractère exceptionnel de cette configuration chartiste.
Ces données sont transcrites à partir d’une étude statistique sommaire, elles ne doivent pas être considérées comme un conseil d’achat ou de vente, mais comme un outil qui peut permettre d’évaluer une probabilité
Pour terminer cette étude, je vous propose un récapitulatif sur cette configuration chartiste.
La hors boll a eu lieu le Mardi 3 Juillet, la statistique disait donc qu’en vendant à l’ouverture du lendemain, la première bougie provoquait une perte, et ensuite le trade était gagnant avec une sortie optimum sur l’ouverture de la 7e Bougie.
Le récapitulatif est donc le suivant: En vendant à l’ouverture de la bougie suivante soit à 3263 pts, le rachat avait lieu à l’ouverture de la 7e bougie, soit celle du 12/07 à 3143 pts, ce qui donne un gain de 120 pts, sur une simple étude statistique…
J’espère que vous avez été nombreux à suivre ce signal annoncé de vive voix et en temps réel…
