Précision suite au webinaire @IG France sur le calcul de l’expected move

Contenu fourni par le site VideoBourse

Passage du webinaire @IG France concerné : https://youtu.be/NypPvafoeHo?t=1035

Exemple de calcul de l’expected move sur le S&P 500 pour le 19 août 2022 :

Méthode précise (merci à François ( https://twitter.com/FLehutin ) pour ses précisions) : 4114 (cours actuel du S&P 500) x 0,183 (volatilité implicite annualisée pricée pour l’échéance au 19 août) x 0,24 (racine carré de 21(nombre de séances jusqu’à l’échéance du 19 août)/365(nombre de jours dans l’année) = 180,69

Méthode simplifiée : 74,5 (cours du call à la monnaie d’échéance 19 août) + 70,5 (cours du put à la monnaie d’échéance 19 août) = 145×1,183(volatilité implicite) = 171,54

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