Gamma

delta option

Le Gamma (γ)

Le Gamma est moins important que le Delta dont il est la dérivée.

C’est donc la dérivée seconde du prix de l’option par rapport au cours du sous-jacent. C’est en quelque sorte la vitesse à laquelle évolue le Delta ou bien l’accélération du prix de l’option par rapport au cours du sous-jacent. Le Gamma est maximum lorsque le cours du sous-jacent vaut K.

Voici comment se présente le Delta :

delta option

Et voici comment se présente le Gamma :

gamma

L’influence du cours du sous-jacent sur le prix de l’option se fait au final au travers de deux facteurs : le Delta principalement, et le Gamma secondairement dans la mesure où le Gamma influence le Delta qui, à son tour, influence le prix de l’option.

Mais le sous-jacent n’est pas le seul élément qui a un impact sur le prix de l’option. Ce serait trop simple. Il y en a d’autres.

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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