Une Optimisation pour de meilleurs résultats
Lors de l’optimisation de votre EA, vous ne devez optimiser que quelques paramètres si possible. L’optimisation de trop nombreux paramètres conduit à un ajustement de la courbe, qui produit d’excellents résultats dans l’optimisation, mais qui risque d’être mal retranscrit en temps réel.
Pour les stratégies fondées sur des indicateurs, les paramètres de période pour vos indicateurs auront le plus grand impact sur vos résultats. Les paramètres fondés sur les risques tels que la taille du lot, les stops loss et take profit doivent être réglés en fonction d’un profil de risque prédéterminé par vous même. D’autres réglages peuvent être laissés à leurs valeurs par défaut.
Le plus sûr moyen d’évaluer la performance en temps réel sur la base des résultats optimisés est de faire une analyse prospective. Il s’agit de l’optimisation de votre EA sur une assez grande période de temps (la fenêtre d’optimisation), puis de tester vos paramètres optimisés sur une période de temps plus courte après la fenêtre d’optimisation (fenêtre de plain-pied).
Veillez à choisir une fenêtre d’optimisation assez grande pour comprendre un nombre suffisant de trades, ainsi qu’une bonne variété dans les conditions du marché. Optimiser un graphique journalier sur un mois de données n’est pas suffisant pour générer des données significatives. D’autre part, l’optimisation sur des cotations en 1 minute sur plusieurs années peut paraître excessive.
La fenêtre de plain-pied doit correspondre à peu près à 25% de la taille de la fenêtre d’optimisation. Un ensemble de paramètres optimisés sur une fenêtre d’optimisation de 1 an, par exemple, ne sera valable que pour quelques mois avant que l’exécution des trades ne commence à se dégrader. Vos résultats peuvent cependant varier en fonction des conditions de marché, sans pour autant remettre en cause l’intégralité de votre approche.
En répétant le processus d’optimisation et de backtests sur de nombreuses fenêtres de tests consécutives et à travers plusieurs sous-jacents, nous pouvons avoir une bonne idée de la façon dont notre EA fonctionne vraiment. Des essais de trading en temps réel sur compte de démonstration seront efficaces, mais peuvent durer des mois, sinon des années, mais c’est la meilleure façon d’évaluer la performance réelle d’un EA.
Imaginons que nous avons une stratégie de suivi tendance qui utilise deux indicateurs de MACD. Les trades ne sont placés que lorsque les deux indicateurs sont en phases, cette stratégie n’est pas toujours en position. Nous travaillons sur l’optimisation de la FastEMA SlowEMA seulement. Notre taille du lot est fixé à 2% de nos capitaux propres et notre stop loss est fixé à un risque de 5% sur nos capitaux propres.
Nous testons cette stratégie sur la paire GBPUSD sur une unité de temps H1, et nous avons déterminé qu’une fenêtre d’optimisation de 18 mois va nous donner un échantillon suffisamment représentatif pour travailler dessus. Cette configuration nous donne une moyenne d’environ 100 trades sur la fenêtre d’optimisation. Nous optimisons la stratégie du 01.01.2013 au 30.06.2014, en utilisant « prix d’ouverture uniquement » pour ce test. (En utilisant « Chaque tick » le test pourrait prendre un certain temps et on se limite à quelques paramètres pour ce cas).
Triez les résultats dans la fenêtre des résultats d’optimisation en fonction du profit et du drawdown par exemple, et cherchez un bon ensemble de paramètres. Ne cherchez pas automatiquement le résultat avec le plus grand profit. Si un résultat est significativement plus rentable que les autres, alors c’est une aberration statistique et non représentative de la performances de votre EA. Cherchez des paramètres qui sont rentables à travers de multiples ensembles de résultats et choisissez un résultat représentatif.
Il est aussi possible de choisir « visuellement » un ensemble de paramètres pour éviter de tomber dans un phénomène de sur-optimisation. A la fin de l’optimisation, cliquez sur l’onglet Optimisation Graphique puis, effectuez un clic droit sur le graphe et choisissez Surface 2D.
Cette fonction a pour but de définir des zones de chaleur colorées du plus clair au plus foncé en fonction de la performance globale de l’ensemble des paramètres d’optimisation, ainsi, en choisissant un ensemble de paramètres dont les « voisins » sont de performances proches, permet d’éviter de tomber dans la sur-optimisation. Les zones foncées correspondent aux paramètres les plus performants. Ainsi, si les conditions de marché changent légèrement, votre EA devrait continuer à être performant.
Veuillez noter qu’il est possible d’optimiser d’autres paramètres que le gain optimum. En éditant les propriétés de l’expert, dans l’onglet test, le choix du paramètre optimisé peut être modifié en fonction des besoins…
De plus, le pourcentage d’enfoncement relatif devrait idéalement être d’environ 10 à 15% et jamais plus de 20%. Si votre enfoncement dépasse cette valeur, alors vous êtes soit prenez trop de risques (Exposition trop forte, ou Stop Loss mal réglé), ou la stratégie est mal gérée. Pour information, je règle mes stratégies personnelles à un enfoncement maximum relatif de 5% (Drawdown Maximum constaté sur la fenêtre d’optimisation).
Pour finir, voici quelques conseils supplémentaires que j’applique lors de la conception de mes stratégies propres :
- Lors de la conception de votre stratégie, définissez une exposition en proportion de votre capital, cela vous permettra d’avoir des paramètres de résultats cohérents pour ce qui est des rendements, des pourcentages de perte et d’enfoncement relatif. Ces résultats seront évolutifs en fonction de la progression de votre capital.
- Essayez de backtester de telle sorte que les meilleurs résultats soient le fruit d’un calcul de ratio (Gain Total / Enfoncement relatif) le meilleur possible, cela vous permettra d’adapter votre exposition et d’optimiser votre money management.
- Évitez les œillères, tentez l’impossible et sortez des sentiers battus, et vous vous rendrez compte que certains concepts qui semblent à première vue comme non rentables sont finalement des bases de stratégies performantes.
- Établissez un vrai money management dans votre algorithme, un money management efficace et cohérent permet parfois de transformer des stratégies basiques en codes de haut vol.
Enfin, gardez toujours à l’esprit que le meilleur algorithme, aussi performant soit il, n’est pas un sésame vers les gains éternels, rien ne peux vous assurer des gains perpétuels, et personne ne peut vous promettre une telle chose, par contre ce qui est sur, c’est que ces stratégies auront au moins le mérite d’avoir fonctionné pendant une période donnée, ce qui n’est même pas le cas de certaines stratégies pourtant connues…
