CAC 40 Analyse technique et statistiques pour le 28-09-2021

Point Macro-économique mondial

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en plus de 10 mois mardi, suivant la hausse des rendements du Trésor, alors que les investisseurs s’attendent à ce que la Réserve fédérale réduise ses achats d’actifs en novembre et à ce qu’une hausse des taux d’intérêt suive.

Mardi, les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont atteint un pic de trois mois et ont augmenté de quatre points de base à 1,5253 %.

La hausse des rendements s’est accélérée après le revirement de la banque centrale américaine lors de la réunion de politique monétaire de la semaine dernière, renforçant l’opinion du marché quant à une réduction plus rapide que prévu des taux d’intérêt de la Fed.

“Les rendements augmentent généralement, car la hausse des prévisions d’inflation pèse sur l’attrait relatif des obligations d’État, mais ils grimpent encore plus vite aux États-Unis, car les opérateurs parient que la Réserve fédérale agira plus rapidement que ses homologues mondiaux”, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Cambridge Global Payments à Toronto.

“Les écarts de taux penchent en faveur du dollar, ce qui affaiblit les pays à faible rendement et met la pression sur les économies ayant des besoins d’emprunt importants.”

Dans les échanges de l’après-midi à New York, l’indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis début novembre et était en dernière position en hausse de 0,3 % à 93,719.

L’aversion au risque a exacerbé les mouvements du marché des devises, a déclaré Neil Jones, responsable des ventes de devises chez Mizuho, les actions de Wall Street étant en baisse.

Le dollar australien, qui est considéré comme un indicateur liquide de l’appétit pour le risque, a chuté de 0,6 % à 0,7240 USD.

L’euro a baissé de 0,1 % par rapport au dollar à 1,1681 $. Plus tôt dans la session, il a touché un plus bas de six semaines à 1,1668 $, après les commentaires de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, qui a déclaré que l’inflation américaine à la fin de l’année serait plus proche de 4 %, soit le double de l’objectif de la Fed.

“Un thème qui semble gagner du terrain est que le marché est sur le point de réévaluer la trajectoire du cycle de resserrement de la Fed”, ont écrit les stratèges d’ING dans une note aux clients.

“Une forte hausse des taux courts est la principale raison pour laquelle nous sommes optimistes à l’égard du dollar, en particulier à partir du deuxième trimestre de l’année prochaine, mais nous surveillerons de près et réévaluerons si ce mouvement doit intervenir plus tôt – ce qui dépend en grande partie du moment où les taux courts décolleront.”

Le yen japonais a atteint son plus bas niveau en près de trois mois par rapport au dollar. Le billet vert était en hausse de 0,5 % à 111,57 yens.

Le yen est la devise du G10 la plus corrélée aux rendements du Trésor américain à deux ans et à dix ans, a déclaré Lee Hardman, analyste des devises chez MUFG, dans une note aux clients.

Le procès-verbal de la réunion de juillet de la Banque du Japon a montré que certains responsables de la banque centrale ont mis en garde contre le risque d’un retard dans la reprise économique du pays.

La livre britannique, quant à elle, était en baisse de 1,2% à 1,3532$. La monnaie a bondi la semaine dernière après le ton hawkish de la Banque d’Angleterre, mais les analystes ont émis une note prudente sur la monnaie alors que la Grande-Bretagne a été confrontée à un chaos dans la chaîne d’approvisionnement en raison d’une pénurie de chauffeurs routiers.

L’indice paneuropéen Stoxx 600 a clôturé provisoirement en baisse d’environ 2 %, les valeurs technologiques étant en tête des pertes (-4,4 %).

Les actions de la région Asie-Pacifique ont surtout reculé au cours de la nuit, plusieurs entreprises ayant revu à la baisse les prévisions du PIB chinois dans un contexte de pénurie d’énergie. Goldman Sachs a abaissé mardi ses prévisions de croissance du PIB chinois à 7,8 %, contre 8,2 % précédemment prévus. Nomura s’attend également à ce que le PIB de la Chine augmente de 7,7 % cette année, contre une prévision précédente de 8,2 %.

Dans le même temps, les actions américaines ont chuté mardi suite à une hausse des rendements obligataires qui a mis sous pression les poches de croissance du marché, une tendance qui a pesé sur les valeurs technologiques européennes.

Les marchés européens ont également continué à digérer les retombées des élections allemandes mardi, après que le vote de dimanche ait entraîné une plus grande incertitude pour le pays.

Le Parti social-démocrate (SPD), de centre-gauche, a obtenu la plus grande part des voix avec 25,7 %, avec une faible marge, tandis que le bloc de droite d’Angela Merkel, composé de l’Union chrétienne-démocrate et de l’Union chrétienne-sociale, a obtenu 24,1 % des voix.

Les négociations de coalition entre les principaux partis et leurs deux homologues plus petits, les Verts et les Démocrates libres, devraient prendre des semaines, voire des mois. Le SPD a déjà rejeté l’option de former une autre “grande coalition” avec la CDU-CSU. Les deux partis ont revendiqué un mandat pour gouverner après le résultat.

Sur le front des données, le moral des consommateurs allemands pour le mois d’octobre s’est amélioré de manière inattendue, selon l’indice du sentiment des consommateurs de l’institut GfK, publié mardi. L’enquête menée auprès d’environ 2 000 Allemands a atteint 0,3 point après avoir été révisée à -1,1 point en septembre, dépassant ainsi les prévisions de Reuters qui tablaient sur -1,6.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a mis en garde contre une réaction excessive à la hausse de l’inflation, réitérant sa position selon laquelle toute flambée des prix serait probablement temporaire.

Dans l’actualité des entreprises, la société britannique de logiciels Blue Prism a accepté d’être rachetée par la société de capital-investissement Visa Equity Partners pour un montant de 1,1 milliard de livres (1,5 milliard de dollars). Les actions de Blue Prism ont chuté d’environ 4 % à la suite de cette annonce.

En ce qui concerne l’évolution du cours des actions, la société italienne d’intégration de systèmes Reply a chuté de 9,6 % et la société finlandaise de logiciels QT Group de 10,9 %.

La société d’ingénierie britannique Smiths Group a figuré parmi les valeurs européennes les plus performantes mardi, grimpant de 3,4 % après que la société a accepté de vendre son unité de dispositifs médicaux et a déclaré un dividende de 26 pence à la suite de solides bénéfices.

Bourse Indice CAC 40

Bourse – CAC 40 : La hausse des taux obligataires aux États Unis, ainsi qu’une tension sur certaines matières premières, ainsi que sur l’énergie, refait surgir les inquiétudes…

  • Le RSI est neutre.
  • Le MACD est baissier.
  • Les Volumes sont supérieurs à la moyenne.

  • Tendance moyen terme : Haussière
  • Tendance court terme : Baissière
  • Tendance très court terme : Baissière

Prochaines résistances : 6520 – 6670 – 6830 – 6950 pts

Prochains supports :  6440 – 6343 – 6254  pts


Étude Statistique de la configuration du CAC 40

Stratégie CAC 40 à partir du niveau d’ouverture* :

Statistique d’évolution antérieure du CAC 40 dans une configuration similaire pour la prochaine séance : 

Baisse : 51% (26/51)

Évolution statistique optimale sur 5 séances Max : 

Baisse

Objectif : 49 pts – Invalidation : 80 pts – Durée optimale : 5 Séances

Pourcentage de trades gagnants : 71% – Gain moyen en point : 17 pts

Facteur de profit : 1.74 (total des gains / total des pertes)

Réalisé avec MT4 plateforme Activtrades (Sur Cotations CAC 40 Cash) : Télécharger MT4

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Savoir comment fonctionnent les statistiques

Code couleur :

  • Une inscription bleue correspond à une constatation moyenne ou trop insignifiante.
  • Une inscription rouge ou verte correspond à une conviction forte.

Légende :

  • : Signal Aléatoire
  • : Signal Exploitable
  • : Bon signal de trading
  • : Très bon signal de trading
  • :  Excellent signal de trading

La recherche statistique se fait dans les conditions suivantes :

  • Détection des paramètres de la configuration actuelle selon 12 critères par rapport aux bougies précédentes.
  • Application de ces paramètres sur les 15 dernières années pour calculer l’évolution statistique sur une séance.
  • Optimisation en faisant varier un objectif et un stop loss de 20 à 100 et une durée de trade de 1 à 5 jours sur des signaux de trading achat et vente (65.000 possibilités)
  • Estimation des paramètres optimums avec le meilleur ratio gain/perte.

Les pourcentages de réussite antérieure sont quantifiés à l’aide d’un robot de trading qui simule la meilleure performance possible avec le meilleur ratio gain / risque pour une configuration technique similaire. Aucun gain garanti, les résultats antérieurs ne préjugent pas de résultats futurs, une statistique n’est qu’un outil d’aide à la décision parmi d’autres, qui doit être comparé à d’autres paramètres techniques et fondamentaux…



Gilles Santacreu

Gilles Santacreu est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.
Administrateur du site BoursiKoter.com, algo forex trader pour compte propre, analyste technique, auteur du livre "Maitrisez le Bourse" disponible ici , et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...

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